Ae depende do que vc ta usando se for na hospedagem,
depende do serviço de hospedagem.
Se ele da suporte pra banco de dados como esse
na maioria vc só vai poder colocar a entrada do site
se vc contratar um dedicado fica susse!
Se for em casa tem que configurar login e senha do seu sql corretamente
em todaas as config.
passa mais informações do problema, e onde vc ta hospedando o site, que site,
que maquina vc usa qual host vc ta usando.
abraços