Consegui resolver, depois de ler um monte de fórum gringo. É o seguinte, o que acontece é que seu usuário não tem autorização para isso. Existem duas etapas serem feitas, embora loga a primeira já resolveu meu problema.
1° Etapa
Meu Computador>Sistema>Configurações avançadas>Variaveis de ambiente.
Agora em TEMP e TMP você tem que mudar o local onde esta as pasta. Eu criei no C:/TEMP e C:/TMP.
Apos isso, reinicie o SQL Server. Detalhe, se não funcionar, vc tem que adicionar seu usuário em uma lista de autorização. Segue link da microsoft que ensina a fazer isso: